(4)
olasilik hesabi? istatistikciler?
selam,suna bir cevap ariyorum (muhtemelen basit ama kafam allak bullak dalga gecmeyin):simdi, t1, t2, t3, t4 bagimsiz normal dagilimli degisken, T ise sabit sayi.sorum su:t1+t2>t3 ile t3+t4> T, yani t3<t1+t2 ile t3>T-t4 bagimsiz midir?bagimsiz degilse p(t1+t2>t3 (kesisim) t3+t4> t) olasiligi nasil b
selam,
suna bir cevap ariyorum (muhtemelen basit ama kafam allak bullak dalga gecmeyin):
simdi, t1, t2, t3, t4 bagimsiz normal dagilimli degisken, T ise sabit sayi.
sorum su:
t1+t2>t3 ile t3+t4> T, yani t3<t1+t2 ile t3>T-t4 bagimsiz midir?
bagimsiz degilse p(t1+t2>t3 (kesisim) t3+t4> t) olasiligi nasil bulunur?? zor mudur?
ya da neyi arastirmam lazim. simdiden okudugunuz ve yardimlariniz icin teskkurler
0
bagimli degil sanki.
ama benim bunlarla ugrasali beri cok zaman oldu, onu da belirmis olayim.
arastiracaginiz konu independent/dependent random variables olabilir mi?
0
Bağımsız gibi duruyor öncelikle exchangeable random variable conseptine göre çalışırsak bunlar bağımsız gibi duruyor ama ben de istatistik de yeniyim.
şimdi t1+t2-t3 > 0 ile t3+t4> T, burada t1+t2-t3 e S, t3+t4 e Z rastsal değişkenini atayalım. bu durumda S>0 ve K>T şeklinde iki rv(random variable) olacaktır. eğer
P(S > 0 , K>T) = P(S>T ,K>0) ise yani değişkenler değiştiğinde sonuç aynıysa bağımsızdırlar. şimdi sonuc aynı mı onu bulmaya çalışalım S in pdf(prob density function) i ps , K nin pdf si pk, olsun. satır başındaki her iki olasılığı da hesaplamak gerek.
ikiside (integral 0 dan sonsuza) (integral T den sonsuza) pk * ps ds dk geldiği için bağımsız gibi duruyor.
0
P(S > 0 , K>T) bunu hesaplarken çift integral almam doğru değil hatalı yapmışım yine dağılımlar bağaımsız mı bilmiyoruz
0
bağımsız değil. covariance ini hesaplayarak bulabilirsin
COV(S,K) = E[SK] - E[S]*E[K] burada t leri yerine koyarasan sonuç - variance (t3) çıkar varaince i asla sıfır olmaz bağımlıdır
0